Тестирование свечи молот на исторических данных

Цены открытия и закрытия торговых периодов, а также ценовые максимумы и минимумы свечей часто хранят в себе подсказку о настроении игроков валютного рынка. Анализируя данные ценовые уровни, трейдер может делать более точные входы и выходы на рынке, а также определять поддержку и сопротивления рыночных ценовых уровней. На графике формируется разворотная свеча «Молот», с довольно маленьким телом и длинной нижней тенью. К тому же до этого паттерна имеются сильные медвежьи свечи, не «Марибозу» конечно, но и то неплохо. Наиболее удобным вариантом графика любого актива на Forex являются японские свечи.

При отрицательной, или медвежьей, дивергенции (negariue, bearish divergence) цена достигает нового максимума, а осциллятор  – нет, что свидетельствует о внутренней слабости рынка. При положительной, или бычьей, дивергенции (positiue, bullish diuergence) цена опускается до нового минимума, а осциллятор за ней не следует, что говорит об ослабевающем давлении продавцов. В нижней части рисунка 13.7 представлен график индикатора MACD, состоящего из двух линий. Когда она пересекает сверху вниз более сглаженную пунктирную линию, возникает сигнал к продаже. Это и произошло в точках, помеченных стрелками, причем в обоих случаях в качестве подтверждения выступили медвежьи модели поглощения. По гистограмме можно определить, в какой момент краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, а в какой – сверху вниз.

Компания Admiral Markets, находясь на стороне трейдера, старается представлять наиболее объективную и честную литературу. Наша точка зрения утвердилась в результате многолетней работы на финансовом рынке, мы прекрасно осознаем ценность https://boriscooper.org/ достоверной информации и во многом благодаря этому гарантируем правовую защищенность наших клиентов. Помимо финансовой литературы Admiral Markets предлагает трейдерам продвинутую систему очного и дистанционного обучения.

Информативность и наглядность представленных ими данных о состоянии рынка уже давно заслужили популярность у всех трейдеров. Именно анализ японских свечей дает возможность составления прогнозов дальнейшего ценового движения. Если по ходу уверенного восходящего графика вдруг формируется черная свеча с длинным хвостом (как на иллюстрации), то перед вами – модель «Повешенный». Как правило, этот паттерн образуется около сильного уровня сопротивления, который цене будет непросто пробить. Длинный хвост свечи – это сработавшие ордера на закрытие сделок около этого уровня. Однако, раз сформировалась эта фигура, цене удалось-таки вернуться выше, поскольку по более низкой цене другие трейдеры успели совершить покупки.

Торговля по объемам: VSA анализ для начинающих

Имеется особое название и у звезды, у которой почти отсутствует тело, – звезда дожи (см. рис. 5.2). Как отмечалось выше, медвежий характер завесы из темных облаков объясняется открытием торгов во второй день на новой максимальной отметке, а закрытием – гораздо ниже максимумов предыдущего дня. Что произойдет, если во второй день цена открытия побьет рекорды не просто последних дней или недель, а нескольких месяцев, но не сможет удержаться на достигнутом уровне? Это будет крайне негативным сигналом, что и произошло в данном случае. Цена открытия черной свечи завесы из темных облаков 3 превысила максимальные отметки по меньшей мере трех последних месяцев, затем рынок пошел вниз, и к концу дня большая часть белого тела оказалась перекрытой черным.

• Немаловажным является и исследование полученной информации на разных таймфреймах.
• Дугообразная траектория и маленькие тела свечей являются признаками пологой вершины на рисунке 6.55.
• Именно это и произошло, как только сразу за ними на графике появилась длинная белая свеча с ценой закрытия на новом максимуме.
• Так происходит, когда цена открытия совпадается с ценой закрытия.

Поскольку рис в то время считался главным мерилом благосостояния, за эти земли он готов был сражаться так же отчаянно, как их хозяева – защищать свои владения. В той провинции протекали три реки, и войскам предстояло их перейти. Сделать это было крайне трудно, но лишь тогда, когда попытка удалась, Нобунага смог отпраздновать тяжелую победу. Таким образом, «три реки» в названиях моделей разворота напоминают нам о сложных препятствиях, которые должен преодолеть рынок, чтобы изменилось направление тренда.

Медвежьи модели

Таким образом, эти две свечи от 27 и 28 апреля образовали бычий просвет в облаках. Медвежий сигнал более выражен, если завеса из темных облаков образуется после длительного восходящего тренда, и при этом у обеих входящих в нее свечей отсутствуют верхняя и нижняя тени. То есть у белой свечи цена открытия лежит на уровне дневного минимума, цена закрытия – дневного максимума, а у черной цена открытия соответствует максимальной отметке за день, а цена закрытия – минимальной. Прежде чем реагировать на повешенного, очень важно дождаться дополнительных медвежьих сигналов, ведь эта разновидность свечи возникает на рынке, который полон бычьей энергии.

Глядя на свечной график, вы можете сделать одно заключение о состоянии рынка и выработать соответствующие рекомендации, а другой трейдер – совсем иное. В конечном счете ваши действия будут зависеть от собственного стиля торговли, склонности к риску и темперамента, а все эти факторы являются сугубо индивидуальными. Времена, когда хеджеры могли открывать позиции и больше о них не вспоминать, давно прошли. Свечной анализ помогает принимать такие решения, поскольку многие его индикаторы являются сигналами разворота и указывают на подходящие моменты для заключения хеджевых сделок.

Так, в примере, приведенном на рисунке 6.52, быкам предстояло преодолеть отметку в $102. Обратите внимание, что во время мартовского спада именно здесь находился уровень поддержки. Индекс S&P достиг пиковых значений, на которых длинная белая свеча и идущая за ней свеча «дожи» образовали вершину «пинцет». На следующей неделе она успешно выступила в качестве уровня сопротивления. Появление дожи после длинной белой свечи в зоне высоких цен всегда является весьма опасным сигналом, о чем мы еще поговорим в главе 8. Модель «пинцет» состоит как минимум из двух свечей с одинаковыми максимумами либо минимумами и называется так потому, что входящие в нее свечи напоминают разведенные зубцы пинцета.

Анализ японских свечей. Свечной анализ графиков

Соответственно, строить его можно по крайним сторонам свечей Пинцета. Если во время нисходящего тренда возникает восходящий клин, он выступает в качестве модели продолжения тренда. Как показано на графике справа, это происходит потому, что цена пробивает линию сопротивления вниз и продолжает падение. Его появление говорит нам о том, что скоро «бычье» настроение рынка скоро сменится на «медвежье». Эта свеча выглядит абсолютно так, как и остальные «Молоты» – все то же короткое тело и длинная тень.

Если цена закрытия оказывается выше, чем накануне, то объем торгов за этот день прибавляется к кумулятивному (т. е. накопленному за предыдущие дни рассматриваемого периода) значению индикатора. Если цена закрытия оказывается ниже – объем торгов за этот день вычитается из него. Возникла новая серия молотов, но можно ли было считать их признаком еще одного основания?

Технический анализ и продвинутые тактики торговли

Таким образом, по итогам торгов 18 июня стало очевидно, что для игры на понижение условия стали неподходящими, и на следующий день я посоветовал закрыть короткие позиции по цене $6,12. Как видите, в данном примере при входе на рынок я руководствовался, прежде свеча доджи всего, инструментом западного технического анализа, однако изменить оценку рыночной ситуации и уйти с рынка меня заставили сигналы свечей. На рисунке 15.2 в конце апреля формирование белой свечи сопровождалось рекордным для последних месяцев объемом торгов.

Именно это и произошло, как только сразу за ними на графике появилась длинная белая свеча с ценой закрытия на новом максимуме. Просвет в облаках в отличие от внешне похожих на него моделей «ниже шеи», «на шее» и «толчок» является сигналом разворота в основании. Длинная черная свеча от 14 июня и последовавшая за ней свеча с маленьким телом образовали харами, которая указала на стабилизацию цен и удержала меня от игры на понижение. После этой модели рынок мог остаться в нейтральном диапазоне или перейти к росту, и действительно на нем наметился небольшой подъем, остановившийся именно там, где и ожидалось, – вблизи $0,92. В чем была особенность этой отметки как уровня сопротивления?

Термины западного технического анализа

Минимумы на ценовом графике не были подтверждены достижением новых минимальных отметок на графике стохастического осциллятора, т. Образовалась положительная дивергенция, подтвердившая, что медведи теряют контроль над ситуацией. Рынок прибегает к так называемым ценовым пробам для привлечения внимания продавцов и покупателей, а реакция на эти пробы позволяет выявлять его силу или слабость. Назначение любого рынка – обеспечивать благоприятные условия для торговли. RSI применяется, главным образом, в качестве индикатора перекупленности или перепроданности, а также как инструмент для выявления дивергенций. Итак, несколько технических индикаторов независимо друг от друга указывали на сильное сопротивление в области $425–433.

Торговля

Окна 1 и 2 на рисунке 7.3 появились в период восходящего тренда, начало которому положила бычья модель поглощения. После окна 2 на графике образовалась падающая звезда, следующие за ней торги начались падением и окно было закрыто (т. е. гэп заполнен). Это выглядело логичным, если помнить, что при коррекциях рынок часто возвращается к отметкам, заданным окном. Если бы падение продолжилось, то пришлось бы признать завершение тренда, однако силы продавцов иссякли.

Классически медвежья свеча, в которой цена закрытия ниже цены открытия, имеет черное тело, а бычья, в которой цена закрытия выше открытия – белое (она пустая, бесцветная). Чаще всего сегодня вы будете видеть их в красных и зеленых цветах соответственно. Внизу цена сначала пробила зону поддержки, но пробой оказался ложным. Медведи пытались опустить цену еще ниже, но баланс сил перешел на сторону быков, что говорит о сильном покупательском настрое в рынке. Следующая свеча после молота закрылась бычьей, поэтому сразу после этой свечи можно было входить в рынок сделкой на покупку.

Применение в торговле

Если же эта тема вам уже знакома, то можете пропустить следующие несколько страниц, поскольку они никак не связаны с дальнейшим изложением. Нужно иметь в виду, что перечисленные признаки не всегда указывают на разворот, иногда цена после замедления переходит в боковик (флэт). Поэтому следует обязательно дождаться подтверждения разворотной модели.

Если в момент закрытия торгов или чуть раньше на биржу выставляется крупная заявка на продажу или покупку, чтобы воздействовать на цену, то японцы называют это ночной атакой. Для формирования дожи нужно, чтобы цены открытия и закрытия торговой сессии совпадали либо почти совпадали. Дожи играют настолько важную роль в свечном анализе, что в книге мы уделим им особое внимание (см. главу 8 «Магические дожи»).

Полагаясь на информацию Стива Нисона, главного эксперта по японским свечам, свечной график в Японии впервые появился где-то после 1850 года. Его история повязана с культовой личностью среди восточных трейдеров, Мунэхисой Хоммой. Его торговые принципы, методы и стратегии были подхвачены его последователями и заложены в основы свечного анализа. •  Модель «Повешенный» (она же «Висельник», по англ. «Hanging Man») появляется при восходящем тренде, и сигнализирует о его скорой смене на нисходящую тенденцию. Когда борьба продавцов и покупателей достигает своего максимума, на экране появляются «доджи» с длинными пин-барами. Это свидетельствует о нерешительности участников рынка — на фоне активной торговли нет результата.